中国ハイテク ATMX+ 4月の銘柄入替（初回）

今年 3 月に大和証券が新たに販売を開始した ifreeNEXT ATMX+ で話題になった ATMX+ 指数ですが、4 月に早速銘柄入替があったので、遅くなりましたが備忘録です。3月の時点では、Aアリババ（阿里巴巴）、Tテンセント（騰訊）、Mメイトゥアン（美団）、Xシャオミ（小米集団）に、ＪＤドットコム（京東商城）、ネットイース（網易）、サニー・オプティカル（舜宇光学科技）、アリババヘルス（阿里健康）、ＳＭＩＣ（中芯国際集成電路製造）、キングディー（金蝶国際軟件）の６社を加えた合計１０銘柄で構成されていました。年２回（４・１０月）等ウエイトのリバランスと構成銘柄の見直しが行われます。

今回はＳＭＩＣ（中芯国際集成電路製造）、キングディー（金蝶国際軟件）、アリババヘルス（阿里健康）の 3 社が除外され、ビリビリ（哔哩哔哩）、バイドゥ（百度）、クアイショウ（快⼿）の 3 社が採用されました。下記会社説明は大和証券のファンドレターからの引用です。

ビリビリ（哔哩哔哩）：

バイドゥ（百度）：

クアイショウ（快⼿）：

下記同じくファンドレターより銘柄選定方法概要です：

STEP1

⾹港上場の全中国株が対象（ADRは含まない）⾹港証券取引所に上場している「中国企業」の株式を投資対象ユニバースとする

STEP2

FactSetのメソッドによりテクノロジー系業種と定義された企業を選出STEP1銘柄群から、FactSetが選定した「RBICS」業種に合致する銘柄のみを抽出

STEP3

流動性スクリーニングSTEP2銘柄群から、3ヶ⽉平均出来⾼が下位20％にランクする銘柄群を除外

STEP4

イノベーションスクリーニング STEP3銘柄群から、①直近1年の売上成⻑率 、RDレシオによるスクリーニング

STEP5

指数採⽤銘柄の決定STEP4銘柄群から、浮動株⽐率調整後時価総額で上位10銘柄を選定

STEP6

1銘柄10％の等ウェイト投資イコールウェイトで銘柄を構成

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